大约十世纪初，在长白山东麓乙离骨岭（今朝鲜咸镜北道咸镜山）一带，居住着许多女真人。由于高丽政权不断向北扩张，此地战乱不断，女真人纷纷迁走避难。
    当地有一户女真人，弟兄三个，老大叫阿古乃，老二叫函普，老三叫保活里，他们也商量着是否离开此地。阿古乃信佛，他决定留在高丽。函普和保活里则决定离开此地。函普去了完达山西麓的仆干水（今牡丹江），保活里去了耶懒（今俄罗斯远东苏城地区）。
    仆干水畔有一个女真部落，叫完颜部。完颜部与另一个部落产生了矛盾，完颜部酋长希望函普前去调解。因为函普是个外人，与双方没有利益纠葛，因而双方都相信他会主持公道。
    函普不辱使命，调解成功，对完颜部立下了功劳，从而被吸收进完颜部。不久，年已六十的函普与本部落完颜贤女结婚。后来，生有二子一女。再后来，函普被推举为部落酋长。函普即金始祖。
    大约到了十一世纪初，完颜部落从卜干水之滨，迁徙到按出虎水河畔（今黑龙江阿城附近的阿什河）定居。“按出虎”是女真语，“按出”是金子之意，“虎”是河的意思。
    半个世纪后，完颜部族强势崛起。部长乌古乃用恩威并举之策，让白山、耶悔、统门、耶懒、土骨论等女真部族，皆听命于完颜部，组成了以完颜氏为核心的部落联盟。乌古乃担任部落联盟长，并且得到辽国政权的支持。
    乌古乃为孙子完颜阿骨打后来统一女真各部，建立女真帝国，奠定了坚实基础。
    乌古乃又名胡来，身材高大，善于骑射，慷慨大度，嗜酒好色，很有计谋。他曾帮辽国制服“五国部”，重开“鹰路”，因而得到辽道宗耶律洪基的接见，并被授予生女真部族节度使。他与原配夫人生有五个儿子，长子劾者，次子劾里钵，三子劾孙，四子颇剌淑，五子盈歌。
    乌古乃去世后，次子劾里钵继位为节度使和部落联盟长。劾里钵去世后，四弟颇剌淑接班。颇剌淑去世后，五弟盈歌接班。盈歌去世后，劾里钵长子乌雅束接班。
    劾里钵与原配夫人生有五个儿子，长子乌雅束，次子阿骨打，三子翰带，四子吴乞买，五子斜也。
    公元1112年（辽天庆二年、北宋政和二年）二月末，辽国皇帝天祚帝耶律延禧巡视东北，来混同江（今松花江）钓鱼。这是辽国皇帝“春捺钵”的一个传统。辽国虽然建立了五京，但皇帝日常生活和办公大都不在京城，而是在“捺钵”。“捺钵”是契丹语，意思是“皇帝的营帐”。“捺钵”按四季迁徙，故称“四时捺钵”，即“春水（钓鱼捕鹅）、夏凉（避暑纳凉）、秋山（射鹿猎虎）、坐冬（坐冬避寒）”。
    每年正月上旬，天祚帝都会携带文武百官和皇妃宫女从上京出发，在侍卫亲军的护卫簇拥下，一路浩浩荡荡，行走近两个月，来到“春捺钵”驻地东北重镇长春州（今吉林省乾安县北）。天祚帝在塔虎城金銮殿驻跸数日，然后前往查干湖畔或者混同江边，设帐捕鱼。按照惯例，这时候，千里之内的生女真各部酋长都应前去朝觐。
    可是，乌雅束这时正患病，无法前行。可又不能缺席这项重要活动，于是，他委托二弟阿骨打代他前去。
    完颜阿骨打这年已四十五岁，其长相与性格都跟其爷爷乌古乃有许多相似之处。他从二十三岁开始，跟随父亲、叔父和哥哥东征西讨，南北转战，为扩大完颜部落联盟统辖范围和平定内乱，立下了卓越功勋，显示出超强的军事指挥才能。同时，他还具有超群的政治远见。例如，1109年（辽乾统九年），女真地区发生灾荒，饥民流离失所，强者上山为盗。面对这一局面，有人主张严厉惩治，“为盗者皆杀之”。阿骨打表示反对，他建议实行宽免政策。乌雅束采纳了阿骨打建议，从而缓和了社会矛盾，巩固了部落联盟。
    这天，天祚帝设“头鱼宴”，宴请文武百官和生女真各部酋长。酒至半酣，天祚帝令女真各酋长依次跳舞助兴。女真各酋长遵命而舞。轮到阿骨打时，他站起来，眼睛直盯着天祚帝说：“我不会跳舞。”天祚帝让他试着跳几下，他始终不肯听命。
    事后，天祚帝私下里对枢密使萧奉先说：“前日之宴，我看阿骨打意气雄豪，顾视之间不同寻常，可以借口边事将他株杀，否则必贻后患。”
    萧奉先不以为然，说：“阿骨打是一个粗鲁之人，不懂礼仪，无大过而杀之，恐伤他人归顺之心。即使他真有异心，单凭他完颜部落又能有什么作为？”
    萧奉先是天祚帝的大舅子，即其所宠爱的元妃萧贵哥的兄长。这人表面看很宽厚，实则是鼠目寸光。
    “头鱼宴”拒舞事件，表现出完颜阿骨打倔强尊严坚毅不拔的强烈个性。
    回到领地后，阿骨打闻听临部赵三大王和顺化部阿鹘产大王，都拒绝加入完颜部落联盟，他很生气，遂派人前去擒拿赵三和阿鹘产的家属。赵三与阿鹘产得知后，跑到咸州，向咸州祥稳司控告。
    咸州祥稳司是辽国专门管辖生女真部族事务的机构。随后，咸州祥稳司责令阿骨打前来咸州说明事由。
    1113年（辽天庆三年）3月的一天，阿骨打率五百骑兵直闯咸州城，引起巨大轰动。
    阿骨打径自来到祥稳司，与赵三、阿鹘产当庭对质。他气愤地说：“我为国守边，缉拿坏人，没成想反遭坏人诬告。”
    当天晚上，阿骨打率五百骑兵离开咸州。同时派人到上京，向北枢密院递交诉状，解释说：“咸州祥稳司意欲杀我，故不敢留。”
    后来，咸州祥稳司又多次传唤阿骨打，阿骨打均以生病为由，拒不服从。
    咸州祥稳司将此事上报北枢密院，枢密使萧奉先不希望事态进一步扩大。他认为，这只是女真部族内部之间以强凌弱的矛盾，遂进行淡化处理，最后不了了之。
    这年十一月，乌雅束去世，阿骨打继任部落联盟长，称“都勃极烈”。此时，阿骨打心中已萌生反辽之意。他派蒲家奴等人去辽国，向天祚帝索要阿疏，但遭到拒绝。
    阿疏是星显水纥石烈部落部长，论辈分他是阿骨打的父辈，他小时候常与阿骨打的父亲和叔叔们在一起玩耍，关系很好。十六年前，他对盈歌担当部落联盟长不服，还挑唆其他部落对抗盈歌。盈歌遂率军征讨，并占领了阿疏城。阿疏逃到上京，请求辽国保护和出面干涉。此后他便一直住在上京。盈歌、乌雅束和阿骨打都认为阿疏是女真的叛徒，多次要求辽国将其遣返，但都遭到拒绝。
    1114年（辽天庆四年）7月，阿骨打又派习古乃、银术可等人去辽国继续索要阿疏，并探听辽国虚实。习古乃和银术可在辽国上京四处活动，打探到不少辽国高层内部情况。回来后，他们向阿骨打报告说：“辽国骄肆废弛，辽帝荒于政事，上下解体，可趁机起兵伐辽。”
    阿骨打审时度势，与部将多次密商，最后决定举兵反辽。他下令各部沿边修整城堡，修理器械，准备对辽作战。
    女真人对辽国早就十分痛恨。辽国贵族和官僚经常“打女真”，即用低价强购女真人的貂皮、名马、人参、珍珠、松子等土特产。辽国每年都派出大批银牌天使，到海边去索取海东青。海东青是一种猎鹰，天祚帝每年夏捺钵时，都要用海东青在鸳鸯泺捕猎天鹅。这些银牌天使路过女真地区时肆无忌惮，凡是他们看上的美女，不论是否出嫁，不管门第高低，都要求荐枕即陪睡。这引起女真人极大的愤慨。现在，闻听阿骨打要率领他们抗击辽国，都群情振奋，积极响应。
    辽国统军司获悉女真人有军事活动，遂派节度使捏哥来打探情况，问道：“汝等有异志乎？修理战具，整饬守备，将以此防御谁？”
    阿骨打回答说：“设险自守，又有什么好问的？”
    统军司于是将情况报告给天祚帝。天祚帝又派枢密院侍御阿息保前来责问，阿骨打直截了当地说：“若以阿疏与我，请事朝贡。苟不获已，岂能束手受制也！”
    阿息保回去后，“辽人始为备”。天祚帝命统军萧挞不野调诸军于宁江州，监视女真人，以防其叛乱。后来，又令海州刺史高仙寿率渤海子弟兵前去宁江州支援。
    阿骨打获悉后，立即派仆聒剌去宁江州，再次索要阿疏，实际上是让他去“观其形势”。仆聒剌回来报告说：“辽兵多，不知其数。”
    阿骨打不相信，说：“彼初调兵，岂能遽集如此？”于是再派胡沙保前往侦察，胡沙保回来说：“惟四院统军司与宁江州军及渤海军，八百人耳。”
    阿骨打说：“果如吾言。”于是决定先发制人，主动出击。
    随后，阿骨打召开会议，对诸将说：“辽人知我将举兵，集诸路军备我，我必先发制之，无为人制。”
    众将皆说：“善。”
    阿骨打随即前去拜见四婶蒲察氏，向她报告准备伐辽。蒲察氏是金肃宗完颜颇刺淑的妻子，晚年颇参决军政。金熙宗天会十五年(1137)，追谥为靖宣皇后。
    四婶蒲察氏说：“汝嗣父兄立邦家，见可则行。吾老矣，无贻我忧，汝亦不必至是也。”
    阿骨打很感动，于是双手捧起酒杯为四婶祝寿，并侍奉着蒲察氏率诸将走出大门，来到庭外广场上，举杯向东祷告：
    “辽人荒肆，不归阿疏。今有用兵之意，遂祷告于皇天后土。”
    祭奠礼毕，四婶命阿骨打坐在正座上，与僚属们碰杯，并号令诸部。
    阿骨打于是派遣婆卢火去征集移懒路迪古乃的队伍；派遣斡鲁古和阿鲁去安抚斡忽和急赛两路，斡忽和急赛两路系辽籍女真人；又派实不迭前往完睹路，捉拿辽国障鹰官达鲁古部的副使辞列与宁江州渤海大家奴。
    这时，达鲁古部的实里馆来请示说：“闻举兵伐辽，我部谁跟随前往？”
    阿骨打说：“吾兵虽少，但皆旧时国君之后也。与汝邻境，汝固当从我。若畏辽人，自往投之。”
    1114年9月，阿骨打召集女真诸部各路兵马约2500人，在涞流水河畔筑坛，祭告天地，誓师伐辽。
    阿骨打发表演讲说：
    “我们女真人世代侍奉辽国，谨慎恭敬，并按时进贡，平定乌春、窝谋罕叛乱，打败萧海里。然而，有功却得不到奖赏，反而侵侮有加。罪人阿疏逃往辽国，屡请不遣。今天，将向辽国问罪。皇天后土明察，并保佑我们。”
    阿骨打命诸将传梃而宣誓：
    “汝等同心尽力，有功者，奴婢转为从良，庶人提升为官，原先有官者加官叙进，奖赏轻重视功大小而定。苟违誓言，身死梃下，家属无赦！”
    第二天黎明，阿骨打率军悄悄渡过涞流水，进入辽境，向宁江州挺进。这是女真人向辽国打响的第一场战役，意义非凡。
    女真军过河不久，便与辽国渤海军相遇。渤海军向女真军发起进攻，阿骨打四弟斜也出马应战。阿骨打发现形势不利，遂派大儿子宗干去追斜也，令其撤退。
    斜也和宗干撤退时，渤海军尾随追赶了上来。渤海军头领耶律谢十突然坠马，军兵们急忙过去救援，阿骨打抓住战机，连射数箭，耶律谢十被射中。耶律谢十爬起来，拔箭而逃。阿骨打又一箭射中其后背，箭头仅扎进一半，耶律谢十便倒地而死。
    女真军顿时士气大振，勇气大增，展开猛烈反击。渤海军仓皇溃退，相互践踏而死者十之七八。
    当时，完颜撒改没参加宁江州会战，他留在按出虎水完颜部落大本营。阿骨打派人回去，告知胜利的喜讯，并将缴获的耶律谢十的坐骑赏赐给他。
    撒改是乌古乃大儿子劾者之子，是乌古乃大孙子，与阿骨打是堂兄弟关系。
    撒改当即派儿子宗翰与完颜欢都之子完颜希尹，一同前来祝贺，并建言阿骨打称帝立国。
    阿骨打不同意，说：“一战而胜，遂称大号，何示人浅也。”于是，率军继续向宁江州前进。
    十月初一，女真军攻克宁江州，擒获了防御使大药师奴。但暗中又将他释放，让他去招抚辽人。
    宁江州是女真人攻占的第一座辽国城池，缴获了大量战利品。阿骨打将战利品分赏给诸将士，将士无不欢欣鼓舞。
    宁江州之战，拉开了女真人灭辽战争的序幕。初战告捷，极大地振奋了女真人的士气，进一步增强了抗辽必胜的信心。
    随后，阿骨打派人去招降同样遭受契丹人欺压和凌辱的铁骊人、渤海人和熟女真人，运用政治手段，建立和壮大反辽统一阵线。
    女真人武力攻占宁江州的消息，很快传到了天祚帝捺钵。天祚帝急忙召集大臣们开会，商议对策。有人主张出动大军，及时将女真扑灭。可是，萧奉先认为，不必兴师动众，出动浑河以北的兵力，就可以将女真制服。
    十一月初，天祚帝任命萧嗣先为都统、萧挞不野为副都统，令他们率军前去平定女真人。他们率领诸路兵马七千余人，在鸭子河北集结，对外号称十万大军。
    阿骨打获悉敌情后，决定突然袭击，以掌握主动权。他率领三千七百骑兵，沿松花江北岸顶风冒雪前进。天黑宿营时，有人向阿骨打报告说，士兵们听说辽军有十万之多，有些惊恐不安。这引起阿骨打的高度重视。
    半夜时，阿骨打传令，全体人马在他帐前集合。他要用萨满教卜梦之说，来鼓舞军心。他对将士们说：“我刚才做了一个梦，神在梦中对我说，我们如果连夜起兵，必能大获全胜。否则，将面临灭顶之灾。”
    众将士听后深信不疑。
    女真军于是乘着夜色，“鸣鼓举燧而行”。拂晓时分，他们抢渡鸭子河，在出河店与辽军主力相遇。两军相逢勇者胜。女真兵以一敌十，勇猛冲杀。这时，忽然狂风大作，浓雾弥漫，辽军被杀得溃不成军，抱头鼠窜。
    萧奉先获悉东征军在出河店遭到大败，担心天祚帝一怒之下将弟弟萧嗣先处死，于是上奏道：“现在东征军已经溃败，如果不赦免官兵，他们必四处劫掠，拥兵自重，将为大患。”
    天祚帝于是下令，赦免了萧嗣先和萧挞不野的死罪。溃败之军所犯罪行，也一律不予追究。辽军官兵见“战死无功，逃生无罪”，此后便纷纷效仿，辽军战斗力一落千丈。
    出河店之战，是一场决定女真前途命运的生死之战。阿骨打将俘获的辽兵编入女真军，女真兵马迅速扩展到一万多人。一支所向披靡的女真军，就此正式崛起。
    接着，阿骨打下令兵分三路，分别直指宾州、祥州和咸州。三路兵马乘胜前进，分别击败辽军数部。到十二月底，女真军已攻占宁江州、宾州和咸州等城池，控制了包括黑龙江流域、松花江流域以及长白山一带的大半个东北。整个东北大地，只有辽河流域还在辽国统治之下。
    这天，阿骨打四弟吴乞买、撒改、辞不失（阿骨打堂叔）来到阿骨打住处，建议他称帝登基建国。阿骨打仍没同意。第二天，阿离合懑（阿骨打八叔）、蒲家奴（阿骨打堂弟）和宗翰等人又来相劝。宗翰说：“现在大功已成，若不称号，无以系天下心。”
    阿骨打想了想，回答说：“吾将思之。”
    公元1115年（辽天庆五年、宋政和五年）正月，阿骨打顺应民意，在按出虎水左岸的一座大木寨里登基称帝，正式建立女真国，年号收国。
    公元1993年，在内蒙古一座金墓中发掘出一篇墓志文，文中有“女真国”字样。公元2006年，在阿什河（即按出虎水）中发现了一件石尊，其外壁上刻有“承命建元收国”、“子日典祀”等十个铭文汉字。
    由此来看，阿骨打在1115年初建国时，国号很可能并不叫大金，而称女真国。